Як користуватися функцією Excel ODDLPRICE -

Зміст

Резюме

Функція Excel ODDLPRICE повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості цінного паперу з непарним (нерегулярним) останнім періодом.

Призначення

Отримайте ціну за номінальну вартість 100 доларів з непарною останньою періодою

Повернене значення

Ціна облігації

Синтаксис

= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (base))

Аргументи

  • sd - дата розрахунку за цінним папером.
  • md - дата погашення цінного паперу.
  • id - дата останнього відсотка забезпечення.
  • ставка - процентна ставка забезпечення.
  • yld - річна необхідна норма прибутку.
  • викуп - вартість викупу за номінальну вартість 100 доларів.
  • freq - Купонні виплати на рік (річні = 1, піврічні = 2; щоквартальні = 4).
  • основа - (необов’язково) База підрахунку днів (див. нижче, за замовчуванням = 0).

Версія

Excel 2003

Примітки щодо використання

Деякі облігації мають нерегулярний перший або останній період, тому виплати відсотків не відповідають нормальному графіку. Щоб розрахувати ціну облігації з нерегулярним останнім періодом, ви можете використовувати функцію ODDLPRICE. Функція ODDLPRICE повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості цінного паперу, що має короткий або довгий останній період.

Приклад

Припустимо, нам потрібно розрахувати ціну за номінальну вартість облігації на 100 доларів з датою останнього відсотка 15 жовтня 2017 року та датою розрахунку 5 лютого 2018 року. Облігація погашається 15 червня 2018 року і виплачує купонну ставку 5% з необхідною прибутковістю 6%. Виплати проводяться півроку, підрахунок днів становить 30/360 доларів США, а вартість викупу становить 100 доларів США. У наведеному прикладі формула в F5 має вигляд:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

За допомогою цих входів функція ODDLPRICE повертає 99,61 із застосованим форматом номера валюти.

Введення дат

В Excel дати є серійними номерами. Як правило, найкращим способом введення дійсних дат є використання посилань на клітинки, як показано в прикладі. Для введення дійсних дат безпосередньо всередині функції найкращим варіантом є функція DATE. Для ілюстрації, наведена нижче формула має всі значення, закодовані. Функція DATE використовується для подання кожної з трьох необхідних дат:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Основа

Основний аргумент керує тим, як рахуються дні. Функція ODDLPRICE надає 5 опцій (0-4) і за замовчуванням дорівнює нулю, що визначає базу США 30/360. Ця стаття на Вікіпедії містить детальне пояснення наявних конвенцій.

Основа Кількість днів
0 або опущено США (NASD) 30/360
1 Фактичний / фактичний
2 Фактичний / 360
3 Фактичний / 365
4 Європейська 30/360

Примітки

  • В Excel дати є серійними номерами.
  • Усі дати, а також частота та базис усічаються до цілих чисел.
  • Якщо дати недійсні (тобто насправді не дати), ODDLPRICE повертає #VALUE!
  • ODDLPRICE повертає #NUM, коли:
    • (зрілість> врегулювання> останні_відсотки) НЕ відповідає дійсності
    • Основа поза зоною дії

Цікаві статті...