Як користуватися функцією Excel ODDLYIELD -

Зміст

Резюме

Функція Excel ODDLYIELD повертає дохід цінного паперу з непарним (нерегулярним) останнім періодом.

Призначення

Отримайте прибуток від цінних паперів із непарним останнім періодом

Повернене значення

Урожайність у відсотках

Синтаксис

= ODDLYIELD (sd, md, ld, rate, pr, викуп, частота, (основа))

Аргументи

  • sd - дата розрахунку за цінним папером.
  • md - дата погашення цінного паперу.
  • ld - дата останнього відсотка забезпечення.
  • ставка - процентна ставка забезпечення.
  • pr - Ціна за номінальну вартість 100 доларів.
  • викуп - вартість викупу за номінальну вартість 100 доларів.
  • freq - Купонні виплати на рік (річні = 1, піврічні = 2; щоквартальні = 4).
  • основа - (необов’язково) База підрахунку днів (див. нижче, за замовчуванням = 0).

Версія

Excel 2003

Примітки щодо використання

Деякі облігації мають нерегулярний перший або останній період, тому виплати відсотків не відповідають нормальному графіку. Щоб розрахувати дохідність облігації з нерегулярним останнім періодом, ви можете використовувати функцію ODDLYIELD. Функція ODDLYIELD повертає дохід цінного паперу з коротким або довгим останнім періодом у відсотках.

Приклад

У наведеному прикладі ми хочемо розрахувати дохідність облігації з останньою процентною датою 15 жовтня 2017 року та датою розрахунку 5 лютого 2018 року. Облігація погашається 15 червня 2018 року і виплачує купонну ставку 5%. Виплати проводяться півроку, підрахунок днів становить 30/360 доларів США, а вартість викупу становить 100 доларів США. У наведеному прикладі формула в F5 має вигляд:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

За допомогою цих входів функція ODDLYIELD повертає 6,32% із застосованим форматом числа у відсотках.

Введення дат

В Excel дати є серійними номерами. Як правило, найкращим способом введення дійсних дат є використання посилань на клітинки, як показано в прикладі. Для введення дійсних дат безпосередньо всередині функції найкращим варіантом є функція DATE. Для ілюстрації, формула нижче має всі значення, закодовані з функцією DATE, яка використовується для введення трьох необхідних дат:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Основа

Основний аргумент керує тим, як рахуються дні. Функція ODDLYIELD надає 5 опцій (0-4) і за замовчуванням дорівнює нулю, що визначає базу США 30/360. Ця стаття на Вікіпедії містить детальне пояснення наявних конвенцій.

Основа Кількість днів
0 або опущено США (NASD) 30/360
1 Фактичний / фактичний
2 Фактичний / 360
3 Фактичний / 365
4 Європейська 30/360

Примітки

  • В Excel дати є серійними номерами.
  • Усі дати, а також частота та базис усічаються до цілих чисел.
  • Якщо будь-які дати недійсні (тобто насправді не дати), ODDLYIELD повертає #VALUE!
  • ODDLYIELD повертає #NUM, коли:
    • (зрілість> врегулювання> останні_відсотки) НЕ відповідає дійсності
    • Оцініть <0 або pr <= 0
    • Основа поза зоною дії

Цікаві статті...